Bank Stress Test - Bài thử nghiệm sức ép của FED dành cho ngân hàng Mỹ

Một bài kiểm tra sức ép của ngân hàng (bank stress test) là một phân tích được thực hiện bằng cách đưa ra các kịch bản kinh tế không thuận lợi để xác định liệu một ngân hàng có đủ vốn để chống lại tác động của những diễn biến bất lợi bất ngờ hay không. Các ngân hàng với 50 tỷ đô la tài sản được yêu cầu thực hiện các cuộc kiểm tra sức ép nội bộ bởi đội ngũ quản lý rủi ro của chính họ và các bài kiểm tra từ Cục Dự trữ Liên bang.

[B]Giải thích về Bài kiểm tra sức ép cho ngân hàng[/B]

Các bài kiểm tra sức ép tập trung vào một số rủi ro chính như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản, sức khoẻ tài chính trong các tình huống khủng hoảng. Các cuộc khủng hoảng giả thuyết được xây dựng kịch bản từ Cục Dự trữ Liên bang và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra.


Các bài kiểm tra này đã được đưa ra nhiều hơn và trở nên phổ biến hơn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009. Cuộc khủng hoảng này khiến nhiều ngân hàng và các tổ chức tài chính bị thiếu vốn, các cuộc kiểm tra sức ép nhằm mục đích ngăn chặn một tai nạn tương tự như vậy xảy ra tiếp.

[B]Hai bài kiểm tra áp lực mỗi năm[/B]

Cục Dự trữ Liên bang tiến hành kiểm tra stress hàng năm của các ngân hàng có tài sản 50 tỷ USD trở lên. Mục tiêu chính của bài kiểm tra này là xem liệu một ngân hàng có nguồn vốn lớn có thể quản lý tốt chính nó trong thời gian khủng hoảng hay không.

Các bài kiểm tra áp lực của công ty được thực hiện nửa năm 1 lần. Các kịch bản chung sẽ được đưa tới từng ngân hàng, ví dụ như giả thuyết về tỷ lệ thất nghiệp 10%, cổ phiếu giảm 5% và giá nhà sụt giảm 30%. Các ngân hàng sau đó sẽ tự lên kế hoạch tài chính để xác định liệu họ có đủ vốn để vượt qua cơn khủng hoảng hay không.

Kết quả của các cuộc kiểm tra phải được báo cáo lên Cục Dự trữ Liên bang trước ngày 5 tháng Giêng và 5 tháng Bảy.

Ví dụ một kịch bản giả thuyết là tỷ lệ thất nghiệp 10%, giảm 5% cổ phiếu và 30% giá nhà sụt giảm. Các ngân hàng sau đó sẽ sử dụng chín phần tư kế hoạch tài chính để xác định liệu họ có đủ vốn để vượt qua cơn khủng hoảng hay không.

[B]Tác động của các bài kiểm tra áp lực[/B]

Các ngân hàng phải trải qua các bài kiểm tra áp lực và yêu cầu phải nộp lên báo cáo kết quả hoàn chỉnh. Những báo cáo kết quả này sau đó sẽ được công bố ra công chúng để cho thấy cách mà ngân hàng sẽ xử lý một cuộc khủng hoảng lớn như thế nào. Các ngân hàng không vượt qua các kiểm tra này sx phải cắt giảm chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu để bảo toàn vốn.

* Bài viết thể hiện quan điểm của người viết, không phải người dịch

>> Những vụ sụp đổ thị trường lớn nhất lịch sử - Khủng hoảng nhà đất và tín dụng 2007

>> 5 bài học tài chính giúp bạn vững hơn ở tuổi 30