@vĩnh0902 @Trương Nhật
A. Chúng ta đã có:
* 1 hệ thống tạm ổn để thực hiện các giao dịch (BO M5 Signal v2.1)
* 2 hệ thống data để thử thách bảng quản lý vốn (Signal 2.1 và Daily Fibo - alpha test)
* Quản lý rủi ro ở mức truyền thống: 1-5% (chuẩn là 1-3%)
B. Cái chúng ta làm tiếp theo sẽ là dùng phương pháp Kelly để quản lý rủi ro, mình cần bạn
@vĩnh0902 lúc rãnh thì test nha, vì để dùng Kelly thì tập hợp mẫu phải đủ lớn, data 1 tháng của mình là không đủ lớn
1. Test quản lý rủi ro của Data từ Signal v2.1
* Winrate = 70% = 0.7
* Payout = 70% = 0.7
* Công thức quản lý rủi ro Kelly
K = (Winrate x Payout - (1-Winrate))/Payout
= (0.7 x 0.7 - (1-0.7))/0.7 = 0.19/0.7= 0.27 = 27%
* Hệ số rủi ro thực tế Half-Kelly = K/2 = 27%/2 = 13.5% = Bid Rate
@vĩnh0902 áp Bid Rate = 13.5% cho data Signal 2.1 xem có cháy không nhé, và lợi nhuận nếu có sẽ là bao nhiêu sau 2 tháng nha
2. Test quản lý rủi ro của Data từ Daily Fibo
* Winrate = 65% = 0.65
* Payout = 70% = 0.7
* K = (0.65 x 0.7 - (1-0.65))/0.7 = 0.105/0.7 = 0.15 = 15%
* Bid rate = 1/2K = 15%/2 = 7.5%
@vĩnh0902 áp Bid Rate = 7.5% cho data Daily Fibo - alpha test xem có cháy không nhé, và lợi nhuận nếu có sẽ là bao nhiêu sau 2 tháng nha
C. Lưu ý, đây là phần nâng cao của chương trình quản lý vốn, tức là dùng công thức Kelly để quản lý rủi ro, nếu anh em không thích Kelly thì hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp quản lý rủi ro truyền thống là Bid rate = 1-5%
=== Chúc anh em tuần mới nhiều ITM (Demo) nha ===