Tất tần tật về Order Book - Phần 1: Cách đọc chỉ báo Order Book

Order Book là một trong những công cụ mà các tổ chức tài chính lớn sử dụng để phân tích cũng như ra quyết định trên thị trường. Order Book thể hiện các thông tin chi tiết về đơn đặt hàng của các nhà giao dịch nhỏ lẻ từ đó có thể giúp họ xác định được vùng giá nào tiềm năng để thực hiện vị thế.

Dựa vào các thông tin của Order Book chúng ta cũng có thể dự đoán được xem ý định của các tổ chức lớn từ đó định hướng được chiến lược giao dịch của mình.

Thông tin từ Order Book là thông tin cực kỳ quan trọng, nhất là đối với những anh em nào đang muốn đi theo hướng của các tổ chức lớn.

Tuy nhiên thì khái niệm Order Book còn khá là mới lạ và nhiều trader chưa thực sự nắm bắt được nó cũng như là cách thức sử dụng công cụ này vào trong việc giao dịch. Cho nên đây sẽ là một seri ngắn gọn nhưng tổng hợp đầy đủ những chi tiết cơ bản nhất và quan trọng nhất về Order Book, giúp cho các anh em cò thể hiểu và nắm được cách dùng công cụ này trong việc giao dịch.

Seri này sẽ gồm có 5 phần với các nội dung chính như sau:

• Phần 1: Mô tả về công cụ Order Book
• Phần 2: Các tín hiệu cơ bản
• Phần 3: Các thông tin bên trong và bên ngoài
• Phần 4: Tín hiệu DOM
• Phần 5: Ví dụ về những phân tích phức tạp

Bây giờ thì chúng ta đi vào phần đầu tiên nhé.

Phần 1: Mô tả về công cụ Order Book

Điều gì làm cho công cụ Order Book trở nên thú vị?

Dữ liệu các đơn đặt hàng trong công cụ Order Book này được lấy từ cơ sở những khách hàng của các nhà môi giới lớn. Cơ sở khách hàng của các nhà môi giới này được sử dụng để đánh giá thị trường Forex.

Hãy tưởng tượng rằng một nhà môi giới nào đó chiếm 1% tổng số các nhà giao dịch trên thị trường. Và nếu như một phần tư trong số họ muốn mua lên đồng Euro thì rất có thể 99% nhà giao dịch còn lại sẽ mua lên đồng này.

Hãy xem xét một ví dụ đơn giản, đó là chúng ta hãy so sánh tâm lý của các khách hàng với kết quả của các cuộc thăm dò ý kiến. Mà như bạn biết là các cuộc thăm dò ý kiến luôn được tiến hành đồng thời với các cuộc bầu cử và kết quả của chúng luôn luôn gần như nhau.

Hãy thử tưởng tượng rằng dữ liệu từ Order Book là kết quả của cuộc thăm dò ý kiến và thị trường Forex chính là cuộc bầu cử thì bạn sẽ thấy được sự tương đồng.

Và qua đây bạn cũng có thể thấy được rằng thông tin từ Order Book rất quan trọng đối với các tổ chức lớn và nếu như trader nhỏ lẻ biết tận dụng thông tin này thì có thể nói là nó cực kỳ giá trị đối với chúng ta.

Order Book trong thị trường Forex là gì?

Order Book trong thị trường Forex cũng tương tự như Order Book trong thị trường chứng khoán nhưng công cụ này được dành riêng cho thị trường Forex.

Trong Order Book bạn có thể thấy được các vị thế mở bởi các nhà giao dịch tại thời điểm nhất định và mức độ mà các nhà giao dịch này đặt lệnh dừng lỗ của họ.

Chỉ báo Order Book của chúng ta có giao diện như hình bên dưới:


Như hình trên thì các bạn có thể thấy được rằng phần Order Book bên phải là những lệnh đã được mở trước đó nhưng chưa được đóng còn phần Order Book bên trái là cho các lệnh chờ trong đó có cả các lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời.

Tất cả các lệnh chờ bao gồm cả lệnh dừng lỗ được hiển thị trong Order Book bên trái nên còn được gọi là lệnh mở. Trong đó bạn sẽ thấy lệnh bán ở phía bên trái còn lệnh mua thì ở phía bên phải.

Dưới đây là tên của các loại lệnh được hiển thị trong Order Book:

• Lệnh Stoploss, Lệnh Take Profit
• Lệnh Buy/Sell Limit
• Lệnh Buy/Sell Stop

Thứ tự các lệnh này được sắp xếp như sau, các bạn nhìn hình bên dưới là sổ lệnh bên trái:




Nhìn ở hình trên các bạn có thể thấy được là những lệnh Limit và lệnh Take Profit (chốt lời) của chúng ta có màu cam, và các lệnh Stop và lệnh dừng lỗ có màu xanh.

Cá bạn cần nhớ rằng các lệnh có màu xanh là những lệnh sẽ làm tăng tốc chuyển động giá còn khung lệnh màu cam thường sẽ làm chậm chuyển động giá. Phần này có lẽ nhiều anh em chưa hiểu sâu được nên chúng ta sẽ nói ở phần sau nhé. Phần này chúng ta nói những yếu tố cơ bản của công cụ Order Book này trước nhé.

Các lệnh mở ở hiện tại bởi các nhà giao dịch được hiển thị trong phần Order Book bên phải. Đó là những lệnh được mở trước đó nhưng hiện tại chưa được đóng.

Các bạn nhìn hình bên dưới là cấu trúc của phần Order Book bên phải:


Trong đó các bạn có thể thấy được lệnh bán là ở phía bên trái còn các lệnh mua thì nằm ở phía bên phải.

Vị trí những vị thế thua sẽ có màu xanh và vị trí những vị thế thắng sẽ có màu cam. Đây là điều quan trọng mà các bạn cần phải ghi nhớ trong Order Book bên phải này.

Ở phần trên mình đã giới thiệu qua công cụ Order Book, với các thông tin chi tiết về phần Order Book bên trái và Order Book bên phải. Trong đó Order Book bên trái dành cho các lệnh chờ có cả lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời. Còn Order Book bên phải là dành cho những vị thế đã được mở trước đó nhưng chưa được đóng.

Bây giờ chúng ta đi vào phần nội dung tiếp theo.

Order Book được hình thành như thế nào?

Dưới đây là một ảnh chụp nhanh Order Book được hình thành sau mỗi 20 phút và nó được cung cấp công khai. Theo đó, khi một nến H1 mới được hình thành thì Order Book đầu tiên liên quan đến nến này sẽ được hình thành sau 2 phút.

Nhiều người sẽ hỏi là thông tin gì được hiển thị trong Order Book, đó là khối lượng hay số lượng giao dịch. Câu trả lời là khối lượng nhé tuy nhiên thì nó hiển thị ở dạng phần trăm.

Quá trình hình thành Order Book:

• Tổng khối lượng giao dịch cho một cặp tiền tệ được xác định riêng cho các lệnh chờ và lệnh mở
• Các giao dịch được phân bố theo những mức giá tròn như các giao dịch được thực hiện ở các mức như 1.1250, 1.1251, 1.1249 sẽ được hiển thị chung ở mức 1.1250 trong Order Book
• Tổng số giao dịch được thực hiện ở mỗi cấp độ này được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tổng khối lượng giao dịch

Kết quả dữ liệu được hiển thị như sau: Mức giá – Phần trăm khối lượng

Nếu chúng ta sắp xếp những cấp độ này theo thứ tự chúng ta sẽ có được Order Book.

Một cột biểu đồ khối lượng giao dịch hiển thị trong Order Book thường từ mức 0% đến 2%. Đây là lý do vì sao bạn có thể thấy được một lưới có mức tăng 0.5% như hình bên dưới:




Lưới khối lượng có thể giúp chúng ta xác định được được các cấp độ quan trọng. Ví dụ như các mức có khối lượng lớn hơn 0.5% có thể được coi là cấp độ quan trọng. Vùng có khối lượng 0.5% được đánh dấu ở hình trên.

Tuy nhiên thì bạn không được lọc ra những mức khối lượng 0.5% một cách thiếu tính toán vì chúng cũng có thể hữu ích cho bạn. Nội dung này thì chúng ta sẽ nói thêm sâu hơn ở những phần sau.

Ở phần 1 về công cụ Order Book này chúng ta còn 2 phần nhỏ nữa cũng quan trọng nhưng mình sẽ nói ở phần sau nhé. Tạm thời phần 1 chúng ta dừng ở đây, phần tới sẽ viết tiếp.

Mời anh em tham khảo.