Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,630
Tôi đã phát hiện con số ma thuật của thị trường?
Tôi bắt đầu chuyển sang học backtest tự động, cho đến khi tôi đã biết cách thực hiện hàng trăm ngàn backtest chỉ trong vài phút với một mẫu hình mà tôi tự xây dựng. Tôi đã thử và tạo ra một số công thức mà tôi tự gọi là các công thức ma thuật bởi vì nó cho thống kê với kết quả rất tuyệt vời.
Bây giờ, tôi biết sẽ có nhiều độc giả đang đọc bài viết này và gật gù cười mỉm với bài viết này của tôi những thực sự tôi đã có cảm giác mình đang có một trải nghiệm sẽ thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi. Tôi đã có một hệ thống ma thuật, tôi đã có trong tay chén thành mà người đời tìm kiếm. Tất nhiên, tôi không ngu ngốc để nói với bạn chén thánh của tôi sẽ chắc thắng trăm phần trăm nhưng nó hoạt động rất tốt với số mẫu lớn của thị trường. Tôi đã có trong tay bộ dữ liệu giá khủng khiếp từ nhiều loại thị trường và thời gian khác nhau.
Tôi đã tìm ra chén thánh thị trường!
Điều này, chắc chắn là những gì mà Elliott đã nói về các tỉ lệ của vũ trụ. Có lẽ trật tự vũ trụ là có thật, và tôi đã thấy được một phần nào đó công cụ của Chúa… blah blah cho dù là gì thì tôi cũng đã tìm ra con số ma thuật đó. Đó là một khoảng thời gian rất lãng mạn, tôi say sưa tìm hiểu và đi ngủ với niềm hạnh phúc vì biết mình đã giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Rồi tôi sực nhớ ra là trong quá trình mình backtest, tôi đã sử dụng luôn dữ liệu giá ngẫu nhiên. OMG! Bạn có hiểu dữ liệu giá ngẫu nhiên có nghĩa là gì không? Là công cụ của tôi có thể kiếm lời từ thị trường mặc dù chẳng có thị trường nào ở đó cả. Tôi đã thực hiện mọi thứ ngược với những gì tôi kỳ vọng.
Những gì tôi vừa vấp phải là một vấn đề nghiêm trọng của việc kiểm định. Vấn đề này rất phổ biến khi bạn đọc trong các cuốn textbook về Trading. Các tác giả, không rõ vô tình hãy hữu ý mà luôn để một tỉ lệ phần trăm thắng cho một mô hình nào đó trong các cuốn sách của họ. Họ đã bị lừa dối bởi các mô hình do họ tạo ra. Con người có một trực giác cực kém về tính ngẫu nhiên. Dù bất kì biểu đồ nào, bất kể nó có hoàn hảo đến đâu, bản chất vẫn là ngẫu nhiên. Buồn cười là chúng ta luôn cố gắng để nghĩ rằng chẳng có gì là ngẫu nhiên thuộc về thị trường cả. Gánh nặng về bằng chứng và sự thật là ham muốn của chúng ta dù bạn làm việc trong bất kì ngành nào. Bạn bị thôi thức bởi việc đi tìm quy luật nhưng nó không hề có ở đó.
Nói cho tôi biết bạn thấy gì ở những hình này? Một gương mặt? Không, không có gì ở đó đâu.
Đây là câu hỏi mang tính quyết định mà các nhà phân tích kỹ thuật dường như chưa bao giờ đặt ra: với nhiều lần xuất hiện của cùng một mô hình, liệu có điều gì đó không ngẫu nhiên về chuyển động của giá sau (hoặc trước đó) của mô hình không?
Xây dựng lại bộ công cụ kiểm định và tự đặt cho mình những thách thức mới
Sau khi hiểu được vấn đề này, tôi bắt đầu thay đổi kế hoạch backtest. Rất may là tôi không bị thất vọng khi nhận ra kết quả này và tôi đã sớm biết mình phải nghiên cứu theo một hướng khác. Tôi bắt đầu đọc lại nhiều tài liệu về phân tích kỹ thuật và tôi rất muốn tin nhưng tôi phải khẳng định cho các bạn biết một điều.
Hầu hết các công cụ mà các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng đều mắc sai lầm và đầy sự mê tín. Thế hệ của chúng ta đã quá kính trọng các thành quả mà các nhà sáng lập phân tích kỹ thuật để lại, nhưng rất nhiều công trình liên quan đến chu kỳ, tỷ lệ đều sai lầm. Tôi nghĩ có thể bởi vì ở thời đó người ta không thể kiểm định với dữ liệu giá lớn như ở thời điểm hiện tại.
Tôi cũng hiểu được tác động của những giá trị truyền thống có ảnh hưởng như thế nào đến thế hệ hiện tại. Tôi từng là một nhạc công chuyên nghiệp và tôi hiểu được tầm quan trọng của việc thực tập và học hỏi những kiến thức xưa cũ có ảnh hưởng rất lớn. Nó giống như việc khi bạn học đánh đàn piano chuyên nghiệp, bạn phải học tuần tự các bản giao hưởng cổ điển, bạn phải chơi nhạc theo cách nó, và không được thay đổi điều đó.
Mặc dù có chỗ cho sự đổi mới, nhưng nó vẫn là điều khá hiếm. Điều này làm nản chí việc các phân tích mang tính lý trí và hợp lý khi có một nghiên cứu mới về thị trường. Trở thành Trader là bạn phải học cách tôn trọng giá trị truyền thống và bỏ qua những thứ quá mới mẻ, đừng hỏi thêm gì nữa. Chỉ cần nhìn vào mô hình và trade, là bạn đã làm đúng theo những gì mà cha ông đã dạy bảo.
Khi tôi đem chuyện này đi nói với những người đồng nghiệp khác tôi nhận hàng loạt "gáo nước lạnh". Tôi nhớ mình từng nói chuyện với một trong những chuyên gia về Fibonacci khi tôi đang nghiên cứu về việc này và cuối cùng không có được sự hỗ trợ nào cả. Cuối cùng, chuyên gia này nói rằng ông không có thời gian để phân tích - ông quá bận rộn với việc viết sách và bán các khóa học để xem xét đến việc thống kê về Fibonacci.
(Còn tiếp)
Xem thêm
>> Mặt tối của phân tích kỹ thuật hay sự thật về các công cụ mà Trader sử dụng - Hồi 1
Theo Adam H Grimes
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan