Chia sẻ 5 bí mật về cách quản lý rủi ro của trường phái Turtle Trading - Phần 2

Phần đầu tiên đã giới thiệu cho anh em 2 bí mật đầu tiên của các Turtle trading về quản lý vốn, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp các phần còn lại.
-----

3. Rủi ro và tương quan

Khi một Turtle trader muốn đặt 2 lệnh ở 2 tài sản giao dịch khác nhau họ phải biết về mức độ tương quan của 2 loại tài sản đó.

Độ tương quan được mô tả là mức độ tương tự trong sự biến động của các tài sản giao dịch/ thị trường. Nếu hai tài sản giao dịch/ thị trường có mối tương quan dương (thuận) thì chúng sẽ di chuyển cùng hướng, và ngược lại chúng sẽ di chuyển ngược hướng.
Đối với các trader giao dịch tiền tệ như chúng ta cần phải quan tâm đến độ tương quan và hướng đánh của các cặp tiền để tính toán rủi ro đúng đắn. Cụ thể:

• Nếu tương quan là nghịch thì: giao dịch cùng hướng sẽ giảm rủi ro, ngược hướng là tăng rủi ro.
• Nếu tương quan là thuận thì: giao dịch cùng hướng sẽ tăng rủi ro, ngược hướng sẽ giảm rủi ro.

Lưu ý: các mức độ tương quan là khác nhau trên các khung thời gian, anh em tham khảo trong link này.


Ví dụ GBPUSD và EURUSD trên khung daily có mức tương quan là 72.7%, đây là mức tương quan rất cao, đo đó chúng ta không nên giao dịch hai cặp này cùng hướng.

4. Nhồi lệnh

Các Turtle trader không bao giờ vào full rủi ro ở dòng lệnh đầu tiên, họ đặt qui tắc rủi ro là 2% nhưng thường khởi đầu ở mức 0.5%, nếu lệnh đi đúng hướng họ sẽ tiếp tục nhồi lệnh 0.5% và cứ tiếp tục đến khi đạt đến giới hạn rủi ro. Cùng thời điểm vào lệnh mới, họ sẽ di chuyển dừng lỗ đến các mức hòa vốn để giảm rủi ro ở mức tối đa.

Vậy lợi ích của việc nhồi lệnh này là gì?

• Giới hạn khoản lỗ ở mức thấp. Chiến lược của các Turtle trader đó là breakout và theo xu hướng. Trong những tình huống giá đi ngược lại với nhận định (false-break) họ chỉ chịu thua lỗ một phần rất nhỏ trong tổng rủi ro qui ước (2%).
• Có thể bắt được những đợt giá chuyển động mạnh với khối lượng lớn hơn, rủi ro ít hơn. Với kiểu quản lý vốn này bạn chỉ có thể vào full rủi ro khi mà thị trường chuyển động đúng hướng và mỗi lần như thế thì các mức dừng lỗ lệnh trước đều được dời, tức là chỉ gia tăng khối lượng mà rủi ro lại thấp hơn.

5. Điều chỉnh khối lượng trong những chu kỳ thua

Dennis và Eckhardt hiểu được rằng điều quan trọng trong những chu kỳ thua không phải là việc bạn phục hồi lại tài khoản nhanh thế nào mà là việc bạn giới hạn rủi ro ra sao. Một trader sẽ sống sót nếu họ nhận ra rằng việc nôn nóng gỡ lại số tiền đã mất bằng việc gia tăng rủi ro là cực kỳ nguy hiểm. Các Turtle trader có qui tắc để hạn chế việc này như sau:

Nếu một tài khoản suy giảm 10%, bạn phải giao dịch như thể tài khoản đã mất 20%. Ví dụ nếu tài khoản là $10,000 và suy giảm 10%, tức chỉ còn lại $9,000. Lúc này, thay vì rủi ro 2% trên số vốn $9,000 (tức $180) thì họ chỉ rủi ro trên $8,000 (tức $160).

Trên đây là các bí mật về quản lý vốn của phương pháp Turtle trading, nếu thấy hay anh em có thể áp dụng để việc giao dịch được tốt hơn.

Đừng quên ủng hộ bài viết nhé, cảm ơn anh em đã đọc bài!
Xem thêm:
>>Trắc nghiệm xem bạn có phù hợp để trở thành day trader không?