Cách TỐI ƯU HOÁ một chiến lược giao dịch (Định nghĩa & Ví dụ minh hoạ)

Xin chào cả nhà!

Mặc dù đối với rất nhiều anh em trader, việc tối ưu hoá có mối liên hệ tiêu cực với hiệu suất giao dịch, nhưng nếu được thực hiện đúng cách, nó có thể cung cấp cho bạn những thông tin đầu vào có giá trị và giúp bạn hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch của mình.

Khi bạn mới bắt đầu giao dịch bằng tiền thật bằng chiến lược đã được backtest của mình, bạn rất dễ bị thất vọng khi kết quả thực tế khác xa những gì bạn đã backtest. Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Với những trader mới, điều đó có thể gây ngạc nhiên cho họ, nhưng không thể gây bất ngờ với những trader dày dặn kinh nghiệm. Nguyên do có thể là bởi việc tối ưu hoá và điều chỉnh đường cong backtest của bạn.

Vậy, tối ưu hoá chiến lược trong trading là gì?

Đầu tiên, hãy cùng định nghĩa tối ưu hoá trong trading thực sự là gì nhé!

Từ điển Merriam-Webster định nghĩa tối ưu hóa như sau:

… là một hành động, quy trình hoặc phương pháp để tạo ra một thứ gì đó (chẳng hạn như một bản thiết kế, hệ thống hoặc quyết định) hoàn toàn hoàn hảo, có chức năng hoặc hiệu quả nhất có thể.

Nhấn để mở rộng...

Tối ưu hoá trong trading cũng không khác là bao. Bạn sẽ tìm kiếm các biến hoặc tham số, sau đó tối ưu hoá để có thiết lập tốt nhất cho các biến đó.

Ngày nay, một chương trình phần mềm có thể dễ dàng được lập trình để tìm ra cách tối ưu hóa tốt nhất cho một chiến lược nhất định.

Liệu tối ưu hoá chiến lược có tốt trong trading?

Có, tối ưu hoá sẽ tốt khi nó được thực hiện chính xác và bạn biết mình đang làm gì. Nó đáng làm vì bạn sẽ hiểu rõ hơn điều gì làm cho chiến lược hoạt động tốt và bạn hiểu cách các biến số của chiến lược ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng ra sao.


Tối ưu hoá giúp bạn dễ dàng hiểu được liệu kết quả backtest của bạn là dựa trên may mắn hay ngẫu nhiên.

Ví dụ: Nếu bạn có chiến lược giao dịch mua khi giá phá vỡ lên trên đường MA 25 ngày, bạn có thể tối ưu hoá chiến lược đó bằng cách thay đổi số ngày của đường MA. Nếu bạn phát hiện ra rằng kết quả cũng tệ không khác mấy so với chu kỳ 25 ngày, bạn sẽ nhận được một dấu hiệu khá rõ ràng rằng, chiến lược ban đầu rất có thể là do ngẫu nhiên. Do đó, nó khó có thể thành công trong tương lai.

Thay vì mù tịt về tối ưu hoá, bạn nên tối ưu hoá mọi kết quả backtest mà bạn thực hiện. Trên thực tế, tối ưu hoá là một bài kiểm tra xem chiến lược của bạn mạnh mẽ đến mức nào. Khi bạn kiểm tra các biến số, bạn sẽ hiểu rõ hơn về chiến lược của mình: Liệu đó là do cơ hội/ may mắn hay nó có thể là thứ đáng để giao dịch?

Ví dụ về việc tối ưu hoá chiến lược trong trading

Chẳng hạn, bạn có thể muốn tìm hệ thống giao cắt đường trung bình động tốt nhất dành cho giá vàng. Hệ thống có thể hoạt động như thế này:

• Khi giá đóng cửa bên trên đường trung bình động, bạn sẽ mua khi giá mở cửa vào ngày hôm sau.
• Khi giá đóng cửa bên dưới đường trung bình động, bạn sẽ bán khi giá mở cửa vào ngày hôm sau.

Như bạn có thể thấy, đây là một hệ thống theo xu hướng rất đơn giản. Dù vậy, nhưng một hệ thống giao cắt như thế này đã hoạt động khá tốt đối với giá vàng trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, chúng ta có thể thử tối ưu hoá một hệ thống giao cắt như vậy bằng cách backtest lại thông số của đường trung bình động.

Ví dụ: Chúng ta có thể bắt đầu với chu kỳ tối thiểu là 5 ngày và cứ thế cho đến 500 ngày. Nếu chúng ta thử nghiệm từng chu kỳ một thì tức là sẽ có 496 lần test. Để giảm số lần test xuống, chúng ta có thể sử dụng khoảng interval là 10 ngày, do đó, sẽ giảm 90% số lần test xuống còn 50.

Nếu chúng ta tiến hành thử nghiệm này trên GLD - quỹ ETF theo dõi giá vàng - chúng ta sẽ nhận được kết quả sau (từ khi quỹ thành lập đến tháng 09/2021):


Mỗi hàng hiển thị kết quả cho mỗi đầu vào trong biến (tức là chu kỳ của đường MA). Cột thứ hai hiển thị số ngày được sử dụng trong hệ thống. Bảng trên không hiển thị tất cả các kết quả test - khoảng 40% không phù hợp.

Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rõ rằng, một hệ thống giao cắt như vậy hoạt động tốt nhất với đường MA có chu kỳ cao. Đường MA có chu kỳ càng thấp thì kết quả càng tệ. Nhưng do số lượng giao dịch ít (như trong cột 3), nên kết quả thay đổi khá nhiều.

Tối ưu hoá chiến lược RSI trong S&P 500

Chỉ báo RSI là một chỉ báo phổ biến và đã hoạt động tốt như một chiến lược mean reversion (đảo chiều về giá trị trung bình) trên chỉ số S&P 500 trong 30 năm qua.

Nhưng đâu mới là thiết lập tốt nhất - RSI ngắn hay dài? Và ngưỡng nào là tốt nhất - thấp hay cao?

Hãy cùng thử nghiệm để biết câu trả lời. Đối với thử nghiệm như vậy, chúng ta cần 3 tham số tối ưu hoá:

1. Đối với số ngày trong phép tính RSI (từ 2 đến ngày với khoảng interval là 1)
2. Đối với ngưỡng thời điểm mua (từ 10 đến 35 với khoảng interval là 5)
3. Đối với ngưỡng thời điểm bán (từ 65 đến 90 với khoảng interval là 5)

Chúng ta thử nghiệm trên SPY, quỹ ETF theo dõi S&P 500, từ khi thành lập vào năm 1993 cho đến tháng 10/2021.

Việc tối ưu hoá bao gồm 144 lần test (4x6x6). Con số này là khá lớn và có thể khó tìm ra đâu là điểm tối ưu. Chúng ta có thể đặt một số biến tối thiểu, chẳng hạn như chúng ta nên có ít nhất 250 giao dịch trong khoảng thời gian đó để có số lượng quan sát đáng kể. Điều này làm giảm số lần test xuống còn 53. Sau đó, chúng ta sẽ sắp xếp theo hệ số lợi nhuận (profit factor).


Rõ ràng, RSI có chu kỳ 2 hoặc 3 ngày dường như cho kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, sự cân bằng về ngưỡng thời điểm mua và bán có thể ít rõ ràng hơn từ kết quả. Để đánh giá điều đó, bạn có thể muốn xem xét các cột về CAR/CAGR (tỷ lệ tăng trưởng hàng năm), exposure (thời gian tham gia thị trường) và drawdown tối đa của hệ thống.

Lời kết

Tối ưu hoá chiến lược trong trading có thể bị mang "tiếng xấu" vì nếu không được thực hiện chính xác, nó sẽ dẫn đến việc một hệ thống hoạt động tốt trong quá khứ, nhưng không có khả năng hoạt động tốt trên các dữ liệu không xác định trong tương lai. Vì điều này, nhiều trader có vẻ ái ngại thực hiện bất kỳ hoạt động tối ưu hoá nào.

Tuy nhiên, như đã lập luận trong bài viết, việc tối ưu hoá nếu được thực hiện đúng cách có thể cung cấp cho bạn thông tin có giá trị về các thuộc tính của chiến lược giao dịch.

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà