Cách sử dụng chỉ báo RSI làm bộ lọc cho tín hiệu giao cắt của đường trung bình động (MA)

Tín hiệu giao dịch theo xu hướng là một trong những cách giao dịch có cơ hội tốt nhất để có được mức lợi nhuận lớn, thua lỗ nhỏ. Ngoài ra còn giúp trader tối đa hóa lợi nhuận và cắt giảm rủi ro. Hơn nữa, việc điều chỉnh tín hiệu theo xu hướng sẽ giúp thay đổi kỳ vọng tích cực, cải thiện tỷ lệ risk:reward cho chiến lược giao dịch.

Một nhà giao dịch sẽ phải hiểu làm thế nào nó có thể thay đổi cả quy mô thua lỗ và quy mô lợi nhuận từ việc backtest hệ thống giao dịch. Có những sự điều chỉnh trader sẽ cần kiểm chứng lại hiệu quả của sự thay đổi đó.

Chỉ báo RSI là một chỉ báo cho thấy thời điểm hành động giá đã di chuyển theo một hướng quá xa và quá nhanh. Đối với swing trading theo xu hướng trên D1, chỉ báo RSI thường được cài đặt ở mức 14. Khi chỉ báo xuống dưới 30 cho thấy tình trạng quá bán và vượt mức 70 là tình trạng quá mua.

Thêm RSI vào hệ thống giao dịch theo xu hướng có thể hạn chế bạn giao dịch mua lên khi giá đang ở trạng thái quá mua và ngược lại. Đồng thời nó cũng giúp bạn thoát lợi nhuận khi giá ở tình trạng quá mua và bạn đang giữ vị thế mua trước khi chỉ báo cắt ngược xuống bên dưới. và ngược lại.

Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mua khi EMA 5 giao cắt EMA 20 từ dưới lên và tìm cách thoát lệnh khi RSI gần mức 70 hoặc sẽ không mở vị thế mua khi RSI trên mức 60.


Như biểu đồ Goldman Sachs (GS), có thể thấy giá tăng chậm lại khi RSI gần đạt mức 70, và trader có thể thoát lệnh mua trước thay vì đợi EMA 5 cắt ngược lại EMA 20.

Tuy nhiên khi thoát lệnh khi RSI ở gần mức 70 có một hạn chế đó là bạn phải tiếp tục chờ EMA 5 và EMA 20 tiếp tục cú giao cắt tiếp theo thì bạn mới có thể có điểm vào lệnh mới. Hơn nữa rất có thể xu hướng sẽ đi ngang và tiếp tục sau đó thì bạn sẽ bỏ lỡ mức lợi nhuận lớn hơn.

Trên đây là cách sử dụng chỉ báo RSI để làm bộ lọc cho việc sử dụng tín hiệu giao cắt của đường trung bình động để giao dịch. Nhưng bạn cần nghiên cứu kĩ càng hơn, backtest nhiều hơn để có được sự điểu chỉnh tốt nhất.

Bạn có thể sử dụng chu kỳ khác với sự giao cắt của đường trung bình miễn là bạn hiểu cách thức hoạt động của chúng.

Và lưu ý rằng, cho dù bạn backtest và điều chỉnh theo hướng tích cực, nhưng không phải trong trường hợp nào RSI cũng sẽ lọc đúng hết toàn bộ tín hiệu được. Nó luôn có xác suất, vì vậy nên bạn luôn phải quản lý vốn khi giao dịch nhé.