Bộ lọc Kalman (Kalman Filter) - giải pháp thay thế cho đường trung bình động (MA)

Chào các anh em, hôm nay mình xin giới thiệu thêm một công cụ mới hỗ trợ vào việc trading đó chính là bộ lọc Kalman. Hi vọng là công cụ này có thể giúp ích cho anh em.

Bộ lọc Kalman (Kalman Filter) là gì?

Bộ lọc Kalman là một thuật toán tối ưu để ước tính biến có thể được đo lường một cách gián tiếp và để tìm ước tính tốt nhất của trạng thái hiện tại bằng cách kết hợp phép đo từ các cảm biến khác nhau với sự tồn tại của các sai số hay nhiễu. Thuật toán được lấy tên theo Rudolf E. Kálmán, một nhà khoa học có đóng góp lớn trong quá trình phát triển thuật toán.

Kalman Filter là một công cụ mạnh mẽ kết hợp thông tin không chắc chắn ở thời điểm hiện tại cùng với thông tin đầy nhiễu loạn của môi trường sang một dạng thông tin mới đáng tin cậy hơn để phục vụ dự đoán tương lai. Nó hỗ trợ ước tính các trạng thái trong quá khứ, hiện tại và thậm chí là tương lai và nó có thể làm như vậy ngay cả khi bản chất chính xác của hệ thống được mô hình hóa vẫn chưa được biết và điều đó rất giống với bản chất của thị trường tài chính khi giá luôn có những nhiễu loạn (noise). Vì thế bộ lọc Kalman được ứng dụng khá nhiều trong trading.


Để hình dung đơn giản thì bộ lọc Kalman được ứng dụng trong việc định vị và GPS. Khi chúng ta lái xe thì có các cảm biến nhưng chúng không hoàn toàn chính xác và có những sai lệch về vị trí hiện tại của chiếc xe. Với việc dùng bộ lọc Kalman ta có thể ước tính được vị trí chính xác hơn từ những kết quả có sai lệch kia.

Dùng bộ lọc Kalman thay thế đường trung bình động

Bộ lọc Kalman cũng đặt trọng số vào các giá trị gần nhất lớn hơn, điều này khá giống với đường trung bình động số mũ ( EMA) tuy nhiên không phải là hoàn toàn. Ngoài ra nó cũng có một ưu điểm khác là ta không cần phải chọn các khung thời gian (Lookback period) từ đó hạn chế được việc overfitting với dữ liệu giá khi thực hiện backtest.

Ta có thể áp dụng các chiến lược mua bán tương tự với việc sử dụng đường trung bình động. Ngoài ra anh em có thể sử dụng bộ lọc Kalman không chỉ lên giá mà có thể lên các chỉ báo khác như MACD hay RSI để hạn chế các tín hiệu nhiễu trong chỉ báo.

Dưới đây là đường link để anh em tham khảo cài đặt chỉ báo. Bộ lọc Kalman ở 2 link này được phát triển bởi John Ehlers.

MT5: https://www.mql5.com/en/code/24031

Tradingview: https://vn.tradingview.com/script/RWGkjMvU-Multi-Poles-Zero-Lag-Exponential-Moving-Average/

Lời kết: Đây là một công cụ khá hay có thể sử dụng thay thế đường MA khi mà nó đã được sử dụng quá nhiều. Tuy nhiên để thành công thì anh em vẫn cần phải backtest nhé. Ngoài ra bộ lọc Kalman còn một số ứng dụng khác trong trading và mình sẽ giới thiệu sau nhé. Hẹn gặp lại anh em.