6 bước xây dựng 1 hệ thống giao dịch có lợi nhuận của 1 Trader chuyên nghiệp

Bài này là 6 bước anh em có thể thực hiện để anh em xây dựng được 1 hệ thống giao dịch có lợi nhuận trong dài hạn, được viết bởi David Bergstrom, 1 nhà giao dịch đã dành nhiều năm nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm các hệ thống và chiến lược giao dịch mới cho các quỹ phòng hộ, quỹ đầu tư.

1, Xác định các điều kiện để vượt qua được 1 bài backtest trước khi thực hiện bất kỳ bài backtest nào. Các điều kiện này cần được xác định trước và phải phù hợp với chiến lược đó, bởi mỗi chiến lược là có 1 điều kiện khác nhau. Anh em có thể tham khảo các chiến lược cùng loại để đặt ra điều kiện cho mình, ví dụ: chỉ sử dụng hệ thống khi kết quả backtest đạt ít nhất 30% winrate và expectancy trên 2.0.



Có khá nhiều các phần mềm backtest, anh em có thể thực hiện backtest trên MT4, MT5, tradingview hay download phần mềm về đều được.

2, Tìm 1 hệ thống phù hợp với tính cách của bạn. Hãy tự xác định xem anh em là người ưa thích giao dịch tích cực ăn sóng ngắn hay kiên nhẫn chờ đợi để bắt được con sóng lớn. Anh em thích vào lệnh khi phá vỡ ( breakout) hay thích chờ đợi giá hồi lại (pullback) rồi mới vào.

Có 1 chỉ số quan trọng để anh em biết hệ thống có phù hợp với mình không, là drawdown cao nhất (maximum drawdown), phần lớn các hệ thống đều thống kê được cái này. Nó là tỷ lệ sụt giảm tài khoản cao nhất mà hệ thống phải chịu trong 1 thời gian được giao dịch. Drawdown 30% trong năm 2019 tức là trong năm 2019 hệ thống này khiến tài khoản sụt giảm nhiều nhất 30%. Liệu anh em có ăn ngon ngủ yên với mức drawdown đó hay không, thông thường drawdown càng cao thì lợi nhuận tiềm năng càng cao. Drawdown thấp thì tài khoản sẽ tăng trưởng chậm nhưng ổn định hơn.



3, KHÔNG BAO GIỜ lựa chọn tín hiệu, anh em BẮT BUỘC phải vào tất cả khi hệ thống cho tín hiệu thoả mãn tất cả điều kiện. Chỉ cần 1 lần duy nhất anh em không vào lệnh khi có tín hiệu thoả mãn, anh em đã thay đổi rất lớn lợi thế của hệ thống, thay đổi luôn kỳ vọng và tiềm năng đem lại lợi nhuận trong dài hạn của nó.

Mỗi trade là thắng hay thua đều mang tính ngẫu nhiên, do đó gần như không thể nào biết trước được là trade tiếp theo sẽ thắng hay thua. Chỉ cần có tín hiệu thoả mãn là mặc định vào tất. Đừng lựa chọn, hãy tin tưởng hệ thống của anh em, bởi về mặt bản chất mỗi hệ thống đều mang trong mình 1 lợi thế rồi. Nếu anh em bị 1 chuỗi 10 lệnh lỗ, cứ bình tĩnh và tiếp tục vào lệnh thứ 11, bởi tất cả đều là ngẫu nhiên.



4, Hãy chuẩn bị tinh thần và đặt ra các kỳ vọng hợp lý. Vấn đề lớn nhất của 1 trader không phải là không tìm được hệ thống có lợi nhuận, mà là không chuẩn bị tinh thần. Dường như bất kỳ hệ thống nào được chứng minh là có lợi nhuận đều có thể xài được, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho các chuỗi thua lỗ. Sẽ có lúc tài khoản của anh em sụt giảm nặng nề, đặc biệt khi thị trường chuyển sang đi ngang hoặc bước vào giai đoạn khó chịu. Đó là những lúc anh em muốn phá kỷ luật nhiều nhất, và phá đi lợi thế của hệ thống.

Hãy kỳ vọng hợp lý vào hệ thống, nếu lợi nhuận kỳ vọng của anh em phù hợp (20-40%/năm) thì sẽ khá thoải mái, còn khi anh em đặt mục tiêu x2 x3 thì chỉ dễ cháy hơn thôi.

5, Trade theo hệ thống 1 cách kỷ luật nghiêm ngặt. Đừng thay đổi gì hết, từ setup vào lệnh cho tới cách đặt dừng lỗ. Bởi chỉ cần 1 thay đổi nhỏ, tính xác suất dài hạn của hệ thống sẽ bị phá vỡ hoàn toàn và các kết quả sẽ không còn hợp lý được nữa.



Ngay cả khi gặp chuỗi thua lỗ, cũng không được thay đổi. Hãy trade đúng nghĩa như 1 cái máy.

6, Có các điều kiện rõ ràng khi nào nên ngưng và đổi sang hệ thống khác. Ví dụ khi drawdown vượt quá 20% so với drawdown được backtest, hay cảm thấy quá mệt mỏi và không chịu đựng được hệ thống trong khi giao dịch. Khi các điều kiện này bị dính, hãy ngưng và chuyển sang hệ thống khác.

Trên đây là 6 bước xây dựng 1 hệ thống có lợi nhuận, anh em thấy hay đừng tiếc 1 THẢ TIM và COMMENT để mình tag vào các bài mẹo sau nhé.