Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,637
- Thread cover
- data/threadprofilecover/7315.png
Chuỗi series bài về mặt tối của phân tích kỹ thuật hy vọng đã giúp anh em hiểu rõ về những nhược điểm của phân tích kỹ thuật cổ điển. Series bài này sẽ giải thích vì sao phần lớn các công cụ phân tích kỹ thuật là sai lầm, cuối series mình sẽ chia sẻ một số công cụ mà Adam đã test và chứng minh rằng về dài hạn chúng không mang lại kết quả tích cực nào cho tài khoản giao dịch của bạn.
Sau series là một số mô hình mà Adam cho rằng nó đúng về dài hạn. Hy vọng chuỗi bài viết sẽ cung cấp cho các bạn một góc nhìn mới và sâu hơn nữa về các công cụ mà anh em Trader sử dụng.
Khi tôi nói chuyện với các chuyên gia phân tích kỹ thuật, họ thường từ chối công trình nghiên cứu của tôi và cho rằng tôi đã tập trung quá nhiều vào số liệu thống kê, thay vì “chỉ cần làm cho nó hoạt động, thế là đủ rồi”. Trong một thời gian dài, trường phái phân tích kỹ thuật bị lâm vào một thời kỳ mà tôi nghĩ là tăm tối vì nó hoạt động dựa trên niềm tin nhiều hơn là có một con số thống kê mang tính xác thực. Bản thân các công cụ phân tích kỹ thuật cũng rất khó để chứng minh, ví dụ như các mô hình giá. Nếu mỗi người có một cách nhìn về mô hình thì làm sao để xây dựng một chuỗi các điều kiện phục vụ cho việc backtest đây.
Tôi quyết định trùy tìm lại nguồn gốc của trường phái phân tích kỹ thuật và mục đích khi sử dụng các công cụ của trường phái này. Đây là một trích đoạn từ quyển sách cổ điển về phân tích kỹ thuật của 2 tác giả Edwards và Magee.
Thuật ngữ "kỹ thuật", trong ứng dụng của nó đối với thị trường chứng khoán, có một ý nghĩa rất đặc biệt, khác với định nghĩa từ điển thông thường của nó. Nó đề cập đến các nghiên cứu về hành động của thị trường và khác hoàn toàn với việc phân tích các sản phẩm mà thị trường đó đang giải quyết. Phân tích kỹ thuật là khoa học về việc ghi lại, mô tả dưới dạng đồ hoạ các lịch sử giao dịch thực tế (như sự thay đổi về giá, khối lượng giao dịch, vv) ... và sau đó suy luận từ các dữ liệu lịch sử để xác định xu hướng trong tương lai.
Và ở đây, tôi tin rằng chúng ta đã hiểu được mục đích chính của phân tích kỹ thuật cổ điển: nó là quá trình phân tích và nhận biết các mô hình trên thị trường bằng thị giác. Chúng ta nhìn vào các mô hình trên chart và cố gắng dự đoán hướng đi tương lai của thị trường dựa trên những hình ảnh đó. Nếu chúng ta chấp nhận định nghĩa đó (mà sự thực là những ai dùng phân tích kỹ thuật đều mặc nhiên chấp nhận) thì phân tích kỹ thuật hầu như không thể kiểm định và tồn tại tính chủ quan cao.
Mọi người có thể nhìn vào cùng một biểu đồ giá và rút ra những kết luận khác nhau, và ta cũng không thể nói ai đúng hay ai sai? Mặc dù bạn có thể tạo một lịch sử theo dõi các mô hình cụ thể và trong dài hạn nhưng đó cũng không phải là phương pháp thực tế, bạn không thể kiểm định niềm tin. Tôi không chấp nhận được điều này và tôi thực sự rất sốc khi hiểu mọi người vẫn đang tiếp tục làm việc đó thường xuyên (kiểm định liên tục).
Trong cuốn sách mà tôi viết, tôi đã định nghĩa lại về phân tích kỹ thuật. Tôi cho rằng mục tiêu của phân tích kỹ thuật là việc ra quyết định dựa trên những thông tin về chuyển động thị trường (có thể đó là sự thay đổi trong volume thị trường, thay đổi trong hành vi giá hoặc thay đổi trong các indicator...). Với định nghĩa này, Trader cần quan sát sự thay đổi thay vì một mô hình cố định về thị trường và tôi nghĩa đây mới là mục tiêu đúng hơn của phân tích kỹ thuật.
P/s: bài viết này mang tính chủ quan của mình sau khi tìm hiểu về các phương pháp giao dịch của tác giả. Ở đây, tác giả Adam cho rằng mình đã định nghĩa lại phân tích kỹ thuật nhưng theo mình đây là việc làm mới lại định nghĩa.
Thay vì xem phân tích kỹ thuật là công việc xác định các mô hình lặp lại và giao dịch dựa trên mô hình, giờ đây Adam cho rằng phân tích kỹ thuật tập trung vào việc quan sát sự thay đổi của thị trường.
Xem thêm
>> Mặt tối của phân tích kỹ thuật - Hồi 2
>> Mặt tối của phân tích kỹ thuật - Hồi 3
Sau series là một số mô hình mà Adam cho rằng nó đúng về dài hạn. Hy vọng chuỗi bài viết sẽ cung cấp cho các bạn một góc nhìn mới và sâu hơn nữa về các công cụ mà anh em Trader sử dụng.
Mở đầu
Khi tôi nói chuyện với các chuyên gia phân tích kỹ thuật, họ thường từ chối công trình nghiên cứu của tôi và cho rằng tôi đã tập trung quá nhiều vào số liệu thống kê, thay vì “chỉ cần làm cho nó hoạt động, thế là đủ rồi”. Trong một thời gian dài, trường phái phân tích kỹ thuật bị lâm vào một thời kỳ mà tôi nghĩ là tăm tối vì nó hoạt động dựa trên niềm tin nhiều hơn là có một con số thống kê mang tính xác thực. Bản thân các công cụ phân tích kỹ thuật cũng rất khó để chứng minh, ví dụ như các mô hình giá. Nếu mỗi người có một cách nhìn về mô hình thì làm sao để xây dựng một chuỗi các điều kiện phục vụ cho việc backtest đây.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Tôi quyết định trùy tìm lại nguồn gốc của trường phái phân tích kỹ thuật và mục đích khi sử dụng các công cụ của trường phái này. Đây là một trích đoạn từ quyển sách cổ điển về phân tích kỹ thuật của 2 tác giả Edwards và Magee.
Thuật ngữ "kỹ thuật", trong ứng dụng của nó đối với thị trường chứng khoán, có một ý nghĩa rất đặc biệt, khác với định nghĩa từ điển thông thường của nó. Nó đề cập đến các nghiên cứu về hành động của thị trường và khác hoàn toàn với việc phân tích các sản phẩm mà thị trường đó đang giải quyết. Phân tích kỹ thuật là khoa học về việc ghi lại, mô tả dưới dạng đồ hoạ các lịch sử giao dịch thực tế (như sự thay đổi về giá, khối lượng giao dịch, vv) ... và sau đó suy luận từ các dữ liệu lịch sử để xác định xu hướng trong tương lai.
Và ở đây, tôi tin rằng chúng ta đã hiểu được mục đích chính của phân tích kỹ thuật cổ điển: nó là quá trình phân tích và nhận biết các mô hình trên thị trường bằng thị giác. Chúng ta nhìn vào các mô hình trên chart và cố gắng dự đoán hướng đi tương lai của thị trường dựa trên những hình ảnh đó. Nếu chúng ta chấp nhận định nghĩa đó (mà sự thực là những ai dùng phân tích kỹ thuật đều mặc nhiên chấp nhận) thì phân tích kỹ thuật hầu như không thể kiểm định và tồn tại tính chủ quan cao.
Mọi người có thể nhìn vào cùng một biểu đồ giá và rút ra những kết luận khác nhau, và ta cũng không thể nói ai đúng hay ai sai? Mặc dù bạn có thể tạo một lịch sử theo dõi các mô hình cụ thể và trong dài hạn nhưng đó cũng không phải là phương pháp thực tế, bạn không thể kiểm định niềm tin. Tôi không chấp nhận được điều này và tôi thực sự rất sốc khi hiểu mọi người vẫn đang tiếp tục làm việc đó thường xuyên (kiểm định liên tục).
Trong cuốn sách mà tôi viết, tôi đã định nghĩa lại về phân tích kỹ thuật. Tôi cho rằng mục tiêu của phân tích kỹ thuật là việc ra quyết định dựa trên những thông tin về chuyển động thị trường (có thể đó là sự thay đổi trong volume thị trường, thay đổi trong hành vi giá hoặc thay đổi trong các indicator...). Với định nghĩa này, Trader cần quan sát sự thay đổi thay vì một mô hình cố định về thị trường và tôi nghĩa đây mới là mục tiêu đúng hơn của phân tích kỹ thuật.
P/s: bài viết này mang tính chủ quan của mình sau khi tìm hiểu về các phương pháp giao dịch của tác giả. Ở đây, tác giả Adam cho rằng mình đã định nghĩa lại phân tích kỹ thuật nhưng theo mình đây là việc làm mới lại định nghĩa.
Thay vì xem phân tích kỹ thuật là công việc xác định các mô hình lặp lại và giao dịch dựa trên mô hình, giờ đây Adam cho rằng phân tích kỹ thuật tập trung vào việc quan sát sự thay đổi của thị trường.
Xem thêm
>> Mặt tối của phân tích kỹ thuật - Hồi 2
>> Mặt tối của phân tích kỹ thuật - Hồi 3
Nguồn AdamHGrimes
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan