- 2,068
- 13,277
- Thread cover
- data/threadprofilecover/10749.jpeg
Một độc giả của Quora đã đặt câu hỏi về việc Học giỏi toán có thể giúp cho trading và đầu tư tài chính tốt hơn không và câu hỏi này đã được thành viên Theodore Weld Smith, giới thiệu có kinh nghiệm quản lý quỹ hedge fund 14 năm, trả lời
James Simons được nhiều người biết đến nhờ các nghiên cứu về nhận diện mô hình, các nghiên cứu vè lý thuyết chuỗi, hình học, hình học tô pô (topology) và lý thuyết lĩnh vực lượng tử. Năm 2008, ông James Simons được giới thiệu lưu danh vào nơi lưu danh dành cho các nhà quản lý quỹ hedge fund tổ chức hàng đầu.
Tiến Sỹ James Simons, nhà sáng lập Renaissance Technologies,
một trong những người giàu nhất thế giới
Renaissance Technologies của ông chỉ sử dụng toán học, thống kê và mô hình định lượng để giao dịch tự động. Quỹ Renaissance cũng là một nhà tiên phong trong giao dịch trên mạng lưới dark pools (mạng lưới giao dịch khối lượng lớn trong bóng tối) và giao dịch chứng khoán, phái sinh và các sản phẩm tài chính khác. Giao dịch trên dark pools giúp Renaissance ẩn giấu được dấu vết giao dịch.
Năm 1988, Renaissance Technologies thiết lập quỹ Medallion Fund và giao dịch theo thuật toán của Leonard Baum, được củng cố bởi nhà toán học James Ax. Thuật toán này dựa trên sự tương quan (correlations) và kiếm lợi nhuận. Quỹ Medallion Fund là một trong những quỹ dựa vào thuật toán thành công nhất trong lịch sử giới quỹ đầu tư khi kiếm được lợi nhuận trung bình 35% trong vòng 20 năm, và từ năm 1994 đến 2014, quỹ này kiếm được trung bình 71.8% mỗi năm.
Renaissance Technologies hiện quản lý số tài sản trị giá 65 tỷ đô la và James Simons có số tài sản khoảng 20 tỷ đô la.
Những nhân viên của Renaissance Technologies thường không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính nhưng có bằng tiến sỹ toán học, thống kê, vật lý và xử lý tín hiệu từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ như Caltech, MIT, UC Berkeley, Princeton hoặc Harvard.
Trích bài báo Quants: the maths geniuses running Wall Street (Thuật toán : các thiên tài toán học đang điều khiển phố Wall) có đoạn như sau
"Trong số 200 nhân viên làm việc trong một tòa nhà giống như pháo đài cổ tại Long Island, New York, có 1/3 có bằng tiến sỹ, không phải trong mảng tài chính, mà trong mảng như vật lý, toán học và thống kê. Renaissance được xem là "nơi tốt nhất cho toán học và vật lý trên thế giới" và, theo Weatherall "tránh tuyển những người làm trong ngành tài chính đến từ Phố Wall"
Có thể thấy, các quỹ đầu tư mạo hiểm - hedge fund - hiện sử dụng phương pháp về phân tích thuật toán đang mang lại lợi nhuận tốt hơn các quỹ đầu tư mạo hiểm không dùng phương pháp này. Renaissance Technologies là một ví dụ điển hình cho điều đó.
>> Thuật toán trên phố Wall: “Thiên thần” hay “ác quỷ”? - Phần 2
>> Danh sách top 10 người giàu nhất trong lĩnh vực đầu tư tài chính trong năm 2016
-------
Hãy nhìn vào Renaissance Technologies. Renaissance Technologies là một quỹ đầu tư mạo hiểm (hedge fund) có trụ sở tại East Setauket, New York. Người sáng lập là ông James Harris Simons (thường được gọi là James Simons) đã từng là người phá mật mã trong Chiến Tranh Lạnh và là một nhà toán học với bằng tiến sỹ của trường Đại học Berkeley thuộc CaliforniaJames Simons được nhiều người biết đến nhờ các nghiên cứu về nhận diện mô hình, các nghiên cứu vè lý thuyết chuỗi, hình học, hình học tô pô (topology) và lý thuyết lĩnh vực lượng tử. Năm 2008, ông James Simons được giới thiệu lưu danh vào nơi lưu danh dành cho các nhà quản lý quỹ hedge fund tổ chức hàng đầu.
Tiến Sỹ James Simons, nhà sáng lập Renaissance Technologies,
một trong những người giàu nhất thế giới
Renaissance Technologies của ông chỉ sử dụng toán học, thống kê và mô hình định lượng để giao dịch tự động. Quỹ Renaissance cũng là một nhà tiên phong trong giao dịch trên mạng lưới dark pools (mạng lưới giao dịch khối lượng lớn trong bóng tối) và giao dịch chứng khoán, phái sinh và các sản phẩm tài chính khác. Giao dịch trên dark pools giúp Renaissance ẩn giấu được dấu vết giao dịch.
Năm 1988, Renaissance Technologies thiết lập quỹ Medallion Fund và giao dịch theo thuật toán của Leonard Baum, được củng cố bởi nhà toán học James Ax. Thuật toán này dựa trên sự tương quan (correlations) và kiếm lợi nhuận. Quỹ Medallion Fund là một trong những quỹ dựa vào thuật toán thành công nhất trong lịch sử giới quỹ đầu tư khi kiếm được lợi nhuận trung bình 35% trong vòng 20 năm, và từ năm 1994 đến 2014, quỹ này kiếm được trung bình 71.8% mỗi năm.
Renaissance Technologies hiện quản lý số tài sản trị giá 65 tỷ đô la và James Simons có số tài sản khoảng 20 tỷ đô la.
Những nhân viên của Renaissance Technologies thường không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính nhưng có bằng tiến sỹ toán học, thống kê, vật lý và xử lý tín hiệu từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ như Caltech, MIT, UC Berkeley, Princeton hoặc Harvard.
Trích bài báo Quants: the maths geniuses running Wall Street (Thuật toán : các thiên tài toán học đang điều khiển phố Wall) có đoạn như sau
"Trong số 200 nhân viên làm việc trong một tòa nhà giống như pháo đài cổ tại Long Island, New York, có 1/3 có bằng tiến sỹ, không phải trong mảng tài chính, mà trong mảng như vật lý, toán học và thống kê. Renaissance được xem là "nơi tốt nhất cho toán học và vật lý trên thế giới" và, theo Weatherall "tránh tuyển những người làm trong ngành tài chính đến từ Phố Wall"
Có thể thấy, các quỹ đầu tư mạo hiểm - hedge fund - hiện sử dụng phương pháp về phân tích thuật toán đang mang lại lợi nhuận tốt hơn các quỹ đầu tư mạo hiểm không dùng phương pháp này. Renaissance Technologies là một ví dụ điển hình cho điều đó.
-------
Các bạn cứ yên tâm học giỏi toán, lý với xác suất thống kê đi nhé. Một ngày nào đó sẽ có quỹ đầu tư tìm đến các bạn.>> Thuật toán trên phố Wall: “Thiên thần” hay “ác quỷ”? - Phần 2
>> Danh sách top 10 người giàu nhất trong lĩnh vực đầu tư tài chính trong năm 2016
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan